Börsenlexikon

Implizite Volatilität

Maß für die erwarteten Kursschwankungen eines Wertpapiers oder eines ganzen Marktes.

Die implizite Volatilität gibt die zukünftig von Marktteilnehmern erwartete Schwankungsstärke wieder. Berechnet wird sie über aktuelle Marktpreise am Terminmarkt. In Deutschland ist der VDAX-NEW das wichtigste Barometer für die Abbildung der impliziten Volatilität.

Bei Optionsscheinen und Optionen fließt die implizite Volatilität maßgeblich in die Preisbewertung ein.

Unser Börsenlexikon erläutert wichtige Finanzbegriffe und sollte keine Fragen offen lassen. Wenn Sie dennoch eine Definition vermissen, schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com. Wir nehmen dann den Begriff nach Möglichkeit auf.