Börsenlexikon

Black-Scholes-Modell

Formel zur Bewertung von Optionen.

Benannt nach den amerikanischen Wissenschaftlern Black und Scholes. Die Formel berücksichtigt die fünf wichtigsten Einflussgrößen für den Optionspreis: den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die Restlaufzeit, den Zinssatz und die Volatilität.

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